萨其马是满族的特产，萨其马源于清代关外三陵祭祀的祭品之一；满族入关后，在北京开始流行，成为京式四季糕点之一，是当时重要的小吃；过去在北京亦曾写作“沙其马”、“赛利马”等。传说有一位做了几十年点心的老翁，想创作一种新的点心，并且在另一种甜点蛋散中得到了灵感，起初并没有为这道点心命名，便迫不及待的拿上了市场卖。可是因为下雨，老翁便到了大宅门口避雨。不料那户人家的主人骑着马回来，并把老翁放在地上盛著点心箩筐踢到路中心去，后来老翁再做一次同样的点心去卖，结果大受欢迎，那时有人问到这个点心的名字，他就答了“杀骑马”，最後人们将名字雅化成“萨其马”。